Polymarket "Whales"를 온체인(On-Chain)으로 추적하여 $1,000를 $93,000로 만든 방법 (그리고 이를 위한 무료 도구 제작)

만약 당신이 Twitter의 하이프(hype)나 주류 뉴스에 기반하여 Polymarket에서 거래하고 있다면, 당신은 엑싯 유동성(exit liquidity)일 뿐입니다. 아주 단순하고 명확한 사실입니다.

몇 달 전, 저는 스포츠 경기와 정치적 결과를 예측하려다 현금을 계속 잃고 있었습니다. 탄탄한 분석글을 읽고 매우 논리적으로 보이는 베팅을 했지만, 불과 몇 분 후 시장 배당률(odds)이 정확히 반대 방향으로 움직이는 것을 지켜봐야만 했습니다.

몇 주 동안 손실을 본 후에야 저는 가혹한 현실을 받아들일 수 있었습니다. 예측 시장(Prediction markets)은 공개된 뉴스로 움직이지 않습니다. 뉴스가 나오기 전, "Whales"(대규모 계정 보유자)들이 알고 있는 정보에 의해 움직입니다.

하지만 Polymarket에는 이러한 거물급 플레이어들에게 치명적인 약점이 하나 있습니다. 모든 것이 Polygon 네트워크에서 결제된다는 점입니다. 모든 트랜잭션(transaction), 포지션(position), 그리고 지갑 잔액은 공개된 장부 데이터(public ledger data)입니다. 저는 그들을 이길 수 없다면, 그저 실시간으로 그들을 지켜보기만 하면 된다는 것을 깨달았습니다.

온체인 차익거래 (The On-Chain Arbitrage)

표준적인 Polymarket 웹 인터페이스는 매끄럽지만, 가장 중요한 신호인 스마트 지갑(smart wallets)으로부터의 갑작스럽고 막대한 주문 흐름(order flow)을 숨기고 있습니다.

승률이 75%인 지갑이 51% 배당률의 Boston Red Sox에 조용히 $22,666를 베팅하거나, Wordy-Littleneck이라는 사용자가 Cleveland Guardians에 $12,000를 쏟아부을 때 당신의 휴대폰으로 알림을 보내주지 않습니다. UI에서 배당률이 51%에서 65%로 움직이는 것을 알아차렸을 때는 이미 가치가 모두 짜내어진(squeezed out) 후입니다.

그래서 저는 맹목적인 거래를 중단하고, 웹 앱을 닫고, 블록체인 이벤트(blockchain events)를 감청하기 위한 빠른 Node.js 스크립트를 실행했습니다.

온체인 트래커 코딩하기 (Coding the On-Chain Tracker)

저는 Polygon 네트워크상의 Polymarket 스마트 컨트랙트(smart contracts)를 타겟으로 삼았습니다. 목표는 수천 개의 $5 및 $10 규모의 소매(retail) 베팅을 걸러내고, 단일 지갑이 $10,000 이상의 주문을 실행했을 때만 알림을 트리거하는 것이었습니다.

다음은 ethers.js를 사용하여 이벤트 리스너(event listener)를 설정한 방식의 단순화된 실행 가능한 코드 스니펫입니다:

const { ethers } = require("ethers");

// Polygon RPC에 연결합니다 (신뢰할 수 있는 Provider 노드를 사용하세요)
const provider = new ethers.providers.JsonRpcProvider("https://polygon-rpc.com");

// Polymarket CTF (Conditional Token Framework) 컨트랙트 주소
const contractAddress = "0x4b706c4f06877994fa51f08d0e72bd583348caec"; // 예시 타겟
const abi = [
"event MarketOrder(address indexed user, address indexed market, uint256 amount, uint8 outcome)"
];

const contract = new ethers.Contract(contractAddress, abi, provider);

console.log("Polymarket에서 고래 활동을 감지하는 중...");

contract.on("MarketOrder", (user, market, amount, outcome) => {
const formattedAmount = parseFloat(ethers.utils.formatEther(amount));

// 우리의 고래 임계값을 10,000 USD 상당액으로 설정합니다
if (formattedAmount >= 10000) {
    console.log(`
🚨 고래 감지됨 🚨`);
...

});
폴리마켓에서 $1,000를 $93,000로 전환하기 (카피 트레이딩)
알림이 휴대폰에 활성화되자 즉시 패턴들이 나타났습니다. 저는 특정 반복되는 지갑 주소들이 임상적인 정밀함으로 거래를 실행하는 것을 보기 시작했습니다. 예를 들어:
Wordy-Littleneck이라는 이름의 지갑은 클리블랜드 가디언스 대 뉴욕 양키스 경기에 $12,000를 사용했습니다.
같은 지갑은 보스턴 레드삭스 대 탬파베이 레이스 경기에 $22,666를 사용했습니다.
또 다른 날카로운 지갑인 Sympathetic-Dead는 애스트로스 대 엔젤스 경기에서 Under 9.5 라인을 $11,608에 매수했습니다.
저는 투수진 구성, 날씨, 또는 스포츠 분석을 연구하지 않았습니다. 저는 단순히 '똑똑한 돈(smart money)'의 흐름을 따랐습니다. 이 특정 주소들이 $10k 이상을 사용하면, 저는 저의 적은 자본으로 그들의 포지션을 따라 했습니다.
순수하고 감정 없는 온체인 거래량 급증에 기반한 카피 트레이딩만으로 90일 만에 제 잔액은 $1,000에서 $93,000를 조금 넘는 금액이 되었습니다.
스크립트를 앱으로 변환하기: PolyAlertHub
제 노트북에서 24/7 로컬 Node 스크립트를 실행하는 것은 지속 가능하지 않았습니다.

한밤중에 발생하는 대규모 거래들을 놓치고 있었고, 알림을 공유했던 개발자 친구들은 시각적인 대시보드(Dashboard)를 원했습니다. 이를 해결하기 위해 백엔드 리스너(Backend Listeners)를 확장 가능한 클라우드 아키텍처(Cloud Architecture)로 이전하고, 네이티브 Telegram 미니 앱(Mini-App) 인터페이스를 구축했습니다. 저는 이것을 PolyAlertHub라고 부릅니다. 가공되지 않은 컨트랙트(Contract) 데이터나 블록 익스플로러(Block Explorer)와 씨름하는 대신, 로직을 사용하기 쉬운 Telegram 명령어로 패키징했습니다:

/whales — 현재 발생하고 있는 가장 큰 실시간 거래들을 스트리밍합니다.
/trending — 메인 사이트에서 트렌드가 되기 전, 갑작스럽고 비정상적인 거래량 급증(Volume Spikes)을 겪는 시장을 표시합니다.
/alert — 사용자 정의 퍼센티지(Percentage) 목표를 설정하고, 해당 수치를 넘어서면 알림을 보냅니다.
/follow — 특정 지갑 주소(Wallet Address)를 입력하여, 해당 주소가 거래를 할 때마다 알림을 받을 수 있습니다.
/app — Telegram 내부에서 직접 깔끔하고 반응형인 미니 앱 대시보드를 엽니다.

직접 체험해 보세요
저는 이 데이터를 전용 스크래퍼(Scraper)를 가진 기관 트레이더(Institutional Traders)뿐만 아니라 모든 사람이 접근할 수 있게 만들고 싶었습니다.
웹 앱에서 실시간 대시보드를 확인하실 수 있습니다: polyalerthub.com
또는, 휴대폰으로 직접 즉각적인 알림을 받고 싶다면 바로 저희 Telegram 봇으로 접속하세요: @polyalerthubot

눈을 감고 매매하지 마세요. 고래(Whales)들이 힘든 일을 하게 두고, 여러분은 데이터만 따라가면 됩니다.
스마트 컨트랙트(Smart Contract) 이벤트 필터(Event Filters)나 메타데이터(Metadata) 파싱(Parsing) 방식에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아래에 댓글을 남겨주세요!