portfolio-backtest

License: MIT

codecov

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PyPI - Python Version

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portfolio-backtest는 Python 3.7 이상에서 포트폴리오 자산 배분 백테스트를 위한 파이썬 라이브러리입니다.

설치 (Installation)

$ pip install portfolio-backtest
$ pip install PyPortfolioOpt

사용법 (Usage)

기본 실행 (basic run)

from portfolio_backtest import Backtest

Backtest(tickers=["VTI", "AGG", "GLD"])".run()

[

minimum-variance-portfolio.png

hierarchical-risk-parity-portfolio.png

minimum-cvar-portfolio.png

cumulative-return.png

고급 실행 (advanced run)

from portfolio_backtest import Backtest
import pprint

...

[{'Annual volatility': '10.9%',
  'Conditional Value at Risk': '',
  'Cumulative Return': '160.9%',
...

[

advanced-tangency-portfolio.png

advanced-minimum-variance-portfolio.png

advanced-hierarchical-risk-parity-portfolio.png

advanced-minimum-cvar-portfolio.png

advanced-return-maximize-cvar-portfolio-(target-cvar-2.5%).png

advanced-semi-variance-portfolio-(target-return-10.0%).png

advanced-cumulative-return.png

최신 가격과 원하는 포트폴리오 크기($ 10,000 예시)를 입력하여 구매 가능한 실제 배분으로 변환할 수 있는 메서드(discrete_allocation)를 제공합니다.

from portfolio_backtest import Backtest

bt = Backtest(
...

{'Discrete allocation': {'VTI': 28, 'AGG': 21, 'GLD': 9}, 'Funds remaining': '$109.45'} 

지원하는 포트폴리오 (Supported Portfolio)

• 사용자 지정 포트폴리오 (Your Portfolio)
• 계층적 위험 패리티 포트폴리오 (Hierarchical Risk Parity Portfolio)
• 접점 포트폴리오 (Tangency Portfolio)
• 최소 분산 포트폴리오 (Minimum Variance Portfolio)
• 최소 CVaR 포트폴리오 (Minimum CVaR Portfolio)
• 준분산 포트폴리오 (Semi Variance Portfolio)
• 수익률 극대화 CVaR 포트폴리오 (Return Maximize CVaR Portfolio)