$HOOD 둘째 날: Claude와 함께하는 에이전트 기반 헤지펀드 구축

$HOOD 둘째 날: Claude에게 보여주기:

에이전트 기반 (agentic) 헤지펀드 구축 중입니다. 오늘 전체 리밸런싱 (rebalance) 파이프라인을 출시했습니다. @RobinhoodApp에 두 개의 주식 슬리브 (equity sleeves)를 라이브로 배포했습니다. 세 가지 운영상의 문제점 (production gotchas)을 발견했습니다.

출시된 항목:
• 직접 MCP 클라이언트 (hood_mcp.py): Robinhood MCP 엔드포인트에 대한 네이티브 Python 접근 방식입니다. https://t.co/Yl89RdK3qc 의 LLM 매개 경로와 병행하여 사용됩니다. 워크플로우가 결정론적인 데이터 가져오기 또는 실행인 경우 직접 방식을 사용하고, 판단이 필요한 경우 Claude를 사용하십시오.
• 리밸런싱 루틴 (Rebalance routine) + 주문 배치어 (order batcher): 루틴은 신호를 읽고, 종목별 목표치를 계산하며, 계획 JSON을 작성합니다. 배치어는 계획을 소비하고, 거래 가능 여부를 사전 점검하며, 주문을 실행하고, 재시도를 처리합니다. 루틴은 멱등성 (idempotent)을 가지며 슬리브를 인식하므로, 모멘텀 (momentum) 전략이 평균 회귀 (mean-reversion) 포지션을 실수로 매도하지 않도록 합니다.
• 토큰 갱신 (7일 OAuth 수명): 만료가 24시간 이내인 경우 각 세션 전에 인라인으로 갱신합니다. 이중 안전장치로 launchd plist를 사용합니다.
• 활성 vs 목표 슬리브 비중: 레지스트리 (registry)는 4개 슬리브의 목표 할당량을 저장합니다. 배포 가능한 슬리브가 4개 미만인 경우, 비중이 자동으로 재정규화 (auto-renormalize)되어 계좌가 몇 달 동안 열리지 않을 수도 있는 거래소를 위해 현금을 예치하는 대신 전체가 배포된 상태를 유지합니다.
• 평균 회귀 (Mean-reversion) 슬리브: 롱 온리 (long-only) 횡단면 평균 회귀 (cross-sectional reversion) 전략입니다. HOOD 에이전트 베타 버전은 공매도 (shorts)를 허용하지 않으므로, 교과서적인 페어 트레이딩 (pairs) / 통계적 차익거래 (stat-arb) 구조를 해당 거래소에 맞춰 재설계해야 했습니다.

문헌에서는 가르쳐주지 않는 세 가지 교훈:

1. 투자자 프로필 게이트 (investor profile gate): HOOD는 새로운 에이전트 계정에서 처음 몇 번의 거래가 이루어진 후, FINRA Rule 2111 적합성 질문을 완료할 때까지 주문 배치를 차단합니다. 프로필 흐름으로 연결되는 딥링크와 함께 400 에러를 반환합니다. 드라이 런 (dry-run) 시에는 놓치기 쉽지만, 운영 환경에서는 차단 요인이 됩니다.
2. 소수점 주문 (Fractional orders)은 별도의 속도 제한 (rate limit)이 있습니다. 일반적인 초당 제한과는 별개입니다. 약 10~15개의 소수점 주문이 실행되면 HOOD가 별도의 429 에러로 해당 버킷을 차단합니다. 완화 방법: 스로틀 (throttle) 시간을 늘리거나, 큰 바스켓의 경우 며칠에 걸쳐 배포하거나, 자본이 허용하는 경우 온주 (whole-share) 지정가 주문을 사용하십시오.
3. 지정가 주문 (Limit orders)에는 소수점 주식을 포함할 수 없습니다.

엄격한 스키마 제약 (Hard schema constraint)입니다. 1달러 미만의 주식 수량을 처리하는 깔끔한 방법은 시장가 (market) + 금액 (dollar_amount) 조합을 사용하는 것입니다. 이 경우 지정가 (limit-price) 보호는 포기해야 합니다. 하지만 유동성이 풍부한 대형주 (large caps)의 경우, 슬리피지 (slippage) 비용은 스프레드 (spread) 범위 내로 제한됩니다.

평균 회귀 (Mean-rev) 슬리브 (sleeve)는 깔끔하게 배포되었습니다. 모멘텀 (Momentum) 슬리브는 부분적으로 실행되었으며, 속도 제한 (rate-limit) 버킷이 초기화되는 내일 재개될 예정입니다. 프로덕션 (Production) 환경은 문헌이 가르쳐줄 수 없는 것들을 가르쳐줍니다.

전략을 더 구체화하고 성과를 확인하면 계좌에 자금을 더 추가할 계획입니다. 자본이 늘어나면 이러한 문제 중 일부는 해결될 것입니다. 내일은 모멘텀 슬리브의 남은 42개 주문을 채울 예정입니다. 평균 회귀 슬리브에는 현재 10개의 주식만 포함되어 있습니다.

이 전략이 어떻게 작동하는지, 그리고 옵션 (options) 및 선물 (futures) 슬리브를 추가할 수 있게 되면 그 과정에 대한 업데이트를 게시하겠습니다. 🤝