FX 자동 매매에서 '시장 상태에 따른 작전 전환' 설계하기

FX 자동 매매를 단순한 매매 규칙만으로 운용하면, 시장 환경이 변하는 순간 취약해집니다.

추세(Trend)가 강한 날, 박스권(Range)에서 방향성이 없는 날, 갑자기 변동성(Volatility)이 높아지는 날에는 동일한 진입(Entry) 조건을 계속 사용할수록 기대값이 무너지기 쉽습니다.

그래서 현재는 매매 로직을 단일 봇(Bot)으로 취급하는 것이 아니라, 시장 상태에 따라 「공격한다」, 「방어한다」, 「기다린다」를 전환하는 운용 시스템으로서 설계하고 있습니다.

목적은 재량 판단을 최대한 줄이면서, 다음과 같은 사항을 지속적으로 개선할 수 있는 구성으로 만드는 것입니다.

• 시장 상태의 분류
• 작전 선택의 규칙화
• 리스크가 높은 상황에서의 정지 판정
• 매매 결과의 기록
• 개선용 데이터의 축적

월간 수익을 늘리기 전에 중요한 것은, 우선 퇴장하지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 이익을 노리는 로직뿐만 아니라, 손실을 키우지 않는 제어도 그만큼 중요하게 여깁니다.

크게 다음과 같은 흐름으로 설계합니다.

• 가격 데이터나 기술적 지표(Technical Indicator)를 취득한다
• 현재의 시장 상태를 분류한다
• 상태에 따라 이용할 전략(Strategy)을 선택한다
• 리스크 조건을 만족하지 않는 경우에는 거래하지 않는다
• 체결, 손익, 정지 이유, 판단 재료를 로그(Log)에 남긴다
• 로그를 바탕으로 파라미터(Parameter)나 판정 조건을 재검토한다

의사 코드(Pseudo-code)로 나타내면, 사고방식은 다음과 같습니다.

market_state = classify_market(candles, indicators)
strategy = select_strategy(market_state)
if risk_filter.rejects(account, market_state):
...

포인트는 시그널(Signal) 생성보다 앞서 「지금 그 전략을 사용해야 하는가」를 판정하는 것입니다.

예를 들어, 다음과 같이 상태별 동작을 나눕니다.

시장 상태	기본 방침	예
추세(Trend)	이익을 극대화한다	돌파(Breakout), 눌림목 매수/되돌림 매도
...

이 전환을 인간의 기분에 따라 수행하면 재현성이 없습니다. 데이터와 규칙으로 떨어뜨림으로써, 나중에 검증할 수 있는 운용이 됩니다.

개선하기 위해서는 이겼는지 졌는지만으로는 부족합니다.

최소한 다음과 같은 내용을 남기도록 합니다.

• 거래 시각
• 통화쌍(Currency Pair)
• 시장 상태
• 선택된 전략
• 진입(Entry) 이유
• 관망(Skip)한 이유
• 로트(Lot)
• 손익
• 최대 미실현 손실(Floating Loss)
• 정지 조건에 해당했는지 여부

특히 「관망한 이유」를 남기면, 거래하지 않은 판단도 개선 대상으로 삼을 수 있습니다.

자동 매매는 빠르게 움직일 수 있는 반면, 제어를 잘못하면 손실도 빠르게 쌓입니다.

그렇기 때문에 다음과 같은 정지 조건을 시스템 측에 갖추게 합니다.

• 1일 최대 손실에 도달하면 정지
• 연패 수가 일정 이상이면 정지
• 스프레드(Spread)가 너무 넓은 경우에는 정지
• 지표 발표 전후에는 거래하지 않음
• 예상치 못한 체결 지연이 발생하면 정지

「AI로 공격한다」뿐만 아니라, 「AI로 멈출 수 있다」는 설계로 만드는 것이 중요합니다.

FX 자동 매매를 길게 운용하려면, 단발성 매매 봇이 아니라 시장 상태를 보고 작전을 전환하는 운용 시스템으로서 설계하는 것이 검증하기 쉬워집니다.

중요한 것은 미래를 완벽하게 맞히는 것이 아닙니다.

자산을 지키면서 승리할 수 있는 길을 계속 찾아가기 위한 판단 로그와 개선 사이클을 만드는 것입니다.

이 토대가 있으면 재량에 의존하지 않는 복리 운용에 가까워질 수 있습니다.