AI FX Bot의 look-ahead bias (선행 편향)를 제거하기 위해 수행한 작업
요약
AI FX Bot의 백테스트 결과가 왜곡되는 주요 원인인 look-ahead bias(선행 편향)를 제거하기 위한 검증 프로세스를 설명합니다. 확정된 봉만을 시그널 기준으로 삼고 진입 시점을 다음 봉의 시가로 분리하여, 백테스트의 수익률보다 실제 시장에서의 재현성을 확보하는 데 집중합니다.
핵심 포인트
- 시그널 계산 시 미확정 봉(Unconfirmed bar)과 미래 데이터를 배제하여 선행 편향 방지
- 시그널 판단 봉과 실제 진입 봉을 분리하여 매매 판단과 체결 타이밍의 독립성 확보
- 스프레드, 슬리피지, 수수료 등 실제 거래 비용을 검증 로그에 포함하여 현실성 제고
- 백테스트의 높은 수익률보다 전진 테스트(Forward paper)를 통한 재현성 검증을 우선시함
auto-fx 검증 과정에서 백테스트 (Backtest) 결과가 지나치게 좋게 보이는 원인이 되기 쉬운 look-ahead bias (선행 편향)를 제거했습니다.
시그널 (Signal)은 확정된 봉 (Confirmed bar)만을 기준으로 판단하며, 진입 (Entry)은 다음 봉의 시가 (Open)에 맞춥니다. 아직 확정되지 않은 현재 진행 중인 봉 (Unconfirmed bar)도 판단 대상에서 제외했습니다.
- 시그널 계산에 미래의 봉을 포함하지 않음
- 현재 진행 중인 미확정 봉을 사용하지 않음
- 매매 판단과 체결 타이밍을 분리함
- 백테스트 결과보다 재현성 (Reproducibility)을 우선함
이번 접근 방식은 단순합니다.
- 과거 데이터와 확정된 봉만을 입력값으로 사용
- 진입 판단은 확정된 봉의 정보로 수행
- 실제 진입 가격은 다음 봉의 시가 (Open)로 취급
- bid/ask, spread (스프레드), slippage (슬리피지), 수수료를 검증 로그에 기록
- AI는 무제한으로 매매하는 것이 아니라, 시장 분류, 전략 선택, 정지 판단, 개선 제안을 담당
백테스트 결과가 강력해 보이더라도, 미래 정보가 섞여 있다면 의미가 없습니다.
특히 다음 사항을 확인합니다.
- 미확정 봉을 참조하고 있지 않은가
- signal bar (시그널 봉)와 entry bar (진입 봉)가 분리되어 있는가
- look-ahead bias (선행 편향)가 유입될 수 있는 특성량 (Feature)이 있는가
- forward paper (전진 테스트)에서도 동일한 경향이 나타나는가
- 정지 판단과 감사 추적 (Audit trail)이 남는가
forward paper 데이터를 쌓아가면서, 어떤 시간봉, 어떤 시장 환경, 어떤 전략 선택이 가장 균형 있게 성장하는지 확인합니다.
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