트레이딩을 하기 전 명확한 규칙을 세우는 방법

헤드라인이나 자극적인 의견으로 시작하지 마십시오. 화면부터 시작하십시오: 자산의 목적, 수익원, 거래 구조, 수탁(Custody), 그리고 리스크입니다. 이 가이드는 시장이 당신의 결정을 재촉하기 전에 실질적인 할랄(Halal) 체크리스트를 제공합니다. 트레이딩 API에 직접 연결된 단일 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)은 잘못된 방식으로 해결된 문제입니다. 올바른 아키텍처는 멀티 에이전트(Multi-agent) 방식입니다: 할랄 관문을 지키는 스크리너(Screener), 진입 가설을 생성하는 시그널(Signal) 에이전트, 과도한 포지션을 거부하는 리스크(Risk) 에이전트, 그리고 살아남은 것들만 실행하는 실행(Execution) 에이전트가 그것입니다. 관심사의 분리(Separation of concerns)는 단순히 더 깔끔한 코드를 의미하는 것이 아닙니다. 그것은 규정을 준수하는 할랄 시스템과, 단 하나의 조용한 버그로 인해 사용자 계정에 하람(Haram) 코인을 넣게 될 시스템 사이의 차이입니다. 우리는 의도적으로 HalalCrypto 멀티 에이전트를 구축했습니다.

단일 모델의 실패 모드(Single-model failure mode): 만약 하나의 모델이 모든 것을 수행하게 한다면 — 가격을 읽고, 할랄 상태를 판단하고, 포지션 규모를 정하고, 주문을 실행하는 것 — 모든 프롬프트 충돌(Prompt collision)이 리스크 이벤트가 됩니다. Reuters 기사를 작업 메모리(Working memory)에서 요약했던 바로 그 모델이 이제 토큰에 400달러를 할당할지 결정하게 됩니다. 이 모델의 할랄 관문은 절차적인 것이 아니라 통계적인 것이 됩니다. 리스크 캡(Risk cap)은 완만한 제안이 되어버립니다. 천 번의 결정 중 한 번, 그 틈새에서 누수가 발생합니다. 할랄 제품에 있어 천 분의 일은 허용될 수 없습니다. Saudi Permanent Committee for Ifta와 주요 사우디 이슬람 은행들의 지침을 따르는 AAOIFI 준수 프레임워크의 전체 전제는, 코인이 허용된 목록에 있거나 그렇지 않거나 둘 중 하나라는 것입니다. 확률적인 할랄이란 존재하지 않습니다.

우리가 사용하는 멀티 에이전트 분할: 각각 좁고 감사 가능한(Auditable) 업무를 가진 네 명의 전문가:
스크리너(Screener)는 24시간마다 4단계 할랄 필터(Riba, Gharar, Maysir, Haram-sector)를 실행합니다. 이 에이전트의 유일한 출력물은 허용된 코인 목록입니다. 가격을 보지 않습니다. 포지션에 대해서도 알지 못합니다. 판결을 번복하도록 설득할 수도 없습니다.
시그널(Signal) 에이전트는 허용된 목록에 대해서만 진입 가설을 생성합니다. 온체인(On-chain) 흐름, 모멘텀, 변동성, 그리고 오더북(Order-book) 깊이를 읽을 수 있습니다.

그것은 순위가 매겨진 후보군(candidates)을 생성합니다. API 설계상, 직접 주문을 넣을 수는 없습니다. Risk 에이전트(Risk agent)가 거부권(veto)을 가집니다. 이 에이전트는 포지션 규모 상한(position-size caps), 티어별 노출 한도(per-tier exposure limits), 드로다운(drawdown) 상태, 그리고 동시성 규칙(concurrency rules)을 확인합니다. 만약 Signal 후보가 어떤 규칙이라도 위반하면, Risk는 이를 조용히 차단합니다. Risk는 수익을 추구할 동기가 없습니다. 오직 '아니오'라고 말하는 것이 유일한 임무입니다. Execution 에이전트(Execution agent)는 읽기 및 현물 전용(read+spot-only) API 키를 통해 사용자의 Binance 계정에 현물 전용 주문만을 실행합니다. Screener + Signal + Risk 과정을 순차적으로 통과하지 않은 주문은 모두 거부합니다. 이 체인이 끊어지면 주문은 실행되지 않습니다.

운영 측면에서 분리가 중요한 이유
어제까지는 허용 목록에 있었으나, 하룻밤 사이에 CeFi 대출 상품을 도입한 토큰이 있다고 가정해 봅시다. 단일 모델(single-model) 시스템에서는 사실 확인(fact-check)이 거래 결정과 동일한 컨텍스트 윈도우(context window) 내에서 이루어집니다. 만약 대출 관련 뉴스가 프롬프트(prompt)에 나타나지 않았다면, 거래는 실행됩니다. 반면 멀티 에이전트(multi-agent) 시스템에서는 Signal이 해당 토큰을 확인하기도 전에, Screener가 자체적인 일정과 데이터 소스를 바탕으로 먼저 실행됩니다. Signal이 유니버스(universe)를 살펴볼 때쯤이면, 해당 토큰은 이미 제외된 상태입니다. 이것이 할랄(halal) 암호화폐 봇이 멀티 에이전트 방식이어야 하는 구조적 이유입니다. 즉, 할랄 게이트(halal gate)는 거래 게이트(trade gate)보다 상류(upstream)에 위치해야 하며, 서로 다른 시간 주기와 다른 프롬프트를 사용해야 합니다.

부수적 효과로서의 감사 추적(Audit trail)
멀티 에이전트 방식에는 조용한 부수적 이점이 있습니다. 모든 결정이 기록(paper trail)으로 남는다는 점입니다. 각 에이전트는 자신의 입력값과 출력값을 로컬 감사 로그(audit log)에 기록합니다. 사용자가 "왜 이번 주에 XYZ를 사지 않았나요?"라고 물으면, 우리는 다음과 같은 구체적인 추적(trace)을 통해 답변할 수 있습니다: "Screener가 3일 차에 보고된 대출 통합 이슈로 인해 해당 토큰을 제거했습니다. Signal은 4~7일 차에 이를 아예 확인하지 못했습니다." 이것은 단일 모델 봇이 만들어낼 수 없는 종류의 가독성(legibility)입니다. 샤리아(Shariah)를 준수해야 하는 제품의 경우, 이는 일반적인 트레이딩 봇보다 훨씬 더 중요합니다. 허용 여부에 대한 질문은 단일한 정답이 있는 경우가 드물며, 대신 프로세스(process)가 존재합니다. 프로세스를 보여줄 수 있는 봇이야말로 학자가 신뢰할 수 있는 봇입니다.

계층화된 지능, 동일한 스크리닝
동일한 멀티 에이전트 골격(skeleton)이 세 가지 티어 모두에서 작동합니다.

차이점은 어떤 시그널 (Signal) 모델이 연결되느냐에 있습니다. Conservative ($49/mo)는 보수적인 진입 임계값 (thresholds)을 가진 모멘텀 및 추세 (momentum-and-trend) 시그널을 사용합니다. 이는 신규 사용자에게 기본적으로 권장되는 옵션으로, 동일한 할랄 (halal) 스크리닝을 적용하되 더 느린 주기 (cadence)와 더 작은 포지션 규모 (position sizes)를 가집니다. Moderate ($69/mo)는 온체인 흐름 (on-chain flow) 시그널과 변동성 체제 탐지기 (volatility regime detector)를 추가합니다. Multi-X ($99/mo)는 +30%/+60%/+100% 비대칭 종료 사다리 (asymmetric exit ladder)를 갖춘 피라미드형 진입 (pyramid-entry) 시그널을 추가합니다. 스크리너 (Screener)는 모든 티어에서 동일합니다. 할랄 기준 (halal floor)은 낮은 티어라고 해서 저렴해지지 않으며, 높은 티어라고 해서 완화되지도 않습니다. 이는 의도된 설계입니다.

우리가 경험하고 해결한 실패 모드 (Failure modes)
다음 개발자가 반복하지 않도록 기록해 둔, 개발 주기 중 발생했던 몇 가지 실제 사례입니다:

에이전트 간 캐시 오염 (Cache poisoning across agents): 스크리너 출력이 공유 메모리에 캐싱되었습니다. 48시간 동안 유효하지 않은(stale) 캐시로 인해 상장 폐지된 토큰이 유니버스 (universe)에 재진입할 뻔했습니다. 해결책: 엄격한 TTL (Time To Live)을 적용한 에이전트별 캐시 사용 및 매 실행 시 콜드 스타트 (cold-start) 검증 수행.

재시도 루프 리바 (Retry-loop riba): 실행 단계에서 실패한 주문을 60초 동안 네 번 재시도했습니다. 거래량이 적은 허용된 코인의 경우, 재시도가 가격을 밀어 올렸고 에이전트는 자신의 슬리피지 (slippage)에 계속해서 매수하게 되었습니다. 해결책: 엄격한 상한선이 있는 선형 백오프 (linear back-off) 적용 및 원래 시그널 (Signal) 가격에 대한 정당성 검사 (sanity check) 수행.

암묵적 레버리지 (Implicit leverage): 사용자의 이전 계정에서 남은 Binance 마진 잔액이 가용 자본으로 나타났습니다. 에이전트는 이를 현금으로 취급했습니다. 해결책: API 키 설치 시 명시적인 마진 계정 확인 수행; 마진이 활성화된 키는 거부.

이러한 버그들은 단일 모델 시스템에서는 쉽게 디버깅할 수 없는 종류입니다. 왜냐하면 책임이 있는 코드가 도처에 퍼져 있기 때문입니다. 멀티 에이전트 (Multi-agent) 방식은 지목할 수 있는 계층을 제공합니다.

사용자에게 주는 의미
이 글을 서두르는 신호가 아닌, 스크리닝 도구로 사용하십시오. 자산을 확인하고, 인용된 근거를 읽고, 레버리지를 피하며, 수탁 (custody) 및 리스크 한도를 명확히 유지하십시오. 의심스러울 때는 더 느린 경로를 선택하십시오. 먼저 스크리닝하고, 근거가 타당할 때만 거래하십시오.

결론
멀티 에이전트 분할은 유행하는 정답이 아닙니다. 그것은 지루하지만 올바른 정답입니다.

할랄 스크리닝 (Halal screen)은 거래보다 앞선 단계(upstream)에 존재해야 합니다. 리스크 (Risk) 관리 측면에서는 논쟁 없이 거절할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 실행 (Execution) 단계에서는 끊어진 체인 (broken chains)에 따라 동작하는 것을 거부해야 합니다. 이 중 어느 것도 화려하지 않으며, 마케팅 문구에 등장하지도 않습니다. 하지만 이것이 면밀한 조사 (scrutiny) 하에서도 견고하게 유지되는 할랄 제품과, 조용히 무너지는 제품을 가르는 차이점입니다. 직접 아키텍처 (architecture)를 테스트해보고 싶다면, Conservative 티어부터 시작하십시오. 원래 HalalCrypto 에 게시되었습니다.