Scentree: 다단계 확률적 프로그래밍을 위한 시나리오 트리 생성 프레임워크

우리는 역사적 데이터로부터 다단계 확률적 프로그래밍(multistage stochastic programming)을 위한 시나리오 팬(scenario fan)과 시나리오 트리(scenario tree)를 구축하는 오픈 소스 Python 패키지인 scentree를 소개합니다. 이는 머신러닝과 다변량 시계열 모델을 결합하여, 확률 과정 내의 단계 간 의존성(inter-stage dependencies)을 포착하는 시나리오 팬을 얻습니다. 이 시나리오 팬은 이후 다단계 확률적 최적화에 적합한 시나리오 트리로 변환되어, 불확실성 모델링을 위한 유연하고 확장 가능한 프레임워크를 제공합니다. 주요 기여는 모델 선택, 매개변수 추정, 시나리오 팬 생성, 그리고 시나리오 트리 구축을 포함하는 전체 워크플로우의 자동화입니다. Scentree는 근본적인 데이터 분포에 대한 가정을 요구하지 않아, 시나리오 트리를 생성하는 데 필요한 통계적 전문 지식을 줄여줍니다. 또한, 해결해야 할 특정 다단계 확률적 문제에 구애받지 않습니다.