NautilusTrader: 양자 트레이딩 전략을 백테스팅부터 실시간 거래까지 연결하는 오픈소스 엔진

양자 트레이딩(quantitative trading)을 하는 대부분의 사람들은 이런 문제에 직면합니다. 즉, 어떤 전략이 Python에서 완벽하게 백테스트되더라도, 이를 실제 거래 시스템으로 옮기려면 다른 언어로 재작성해야 하고, 그 과정에서 로직이 더 이상 일치하지 않는 경우가 생기는 것입니다.

NautilusTrader는 바로 이 간극을 메우도록 설계되었습니다. 즉, 백테스팅과 실시간 거래에 동일한 전략 코드를 사용하므로 다시 작성할 필요가 없습니다.

이것은 핵심 부분이 Rust로 작성된 오픈소스 트레이딩 엔진이며, 전략(strategies)과 설정(configurations)은 Python으로 처리됩니다. 이미 GitHub에서 30,000개 이상의 스타를 보유하고 있습니다.

GitHub:
http://github.com/nautechsystems/nautilus_trader
...
백테스팅은 여러 거래소(trading venues), 여러 상품(instruments), 그리고 여러 전략을 동시에 실행할 수 있으며, 나노초 단위까지의 과거 시장 데이터와 주문장(order book) 데이터를 공급할 수도 있습니다.

주식(stocks), 선물(futures), 옵션(options), 외환(forex) 등 다양한 시장을 지원합니다. Interactive Brokers 같은 브로커를 위한 준비된 통합 기능이 있으며, 다른 플랫폼의 경우 API만 있다면 자체 어댑터(adapters)를 작성할 수 있습니다.

이 엔진은 매우 빠르기 때문에 AI 트레이딩 에이전트 훈련에 사용될 수 있습니다. 전략을 위한 강화학습(reinforcement learning) 작업을 하는 분들이 좋아할 것이라고 생각합니다.

Linux, macOS, Windows에서 실행되며 Docker 배포를 지원하므로 Rust를 설치하지 않고도 시작할 수 있습니다.