Crowdstrike (CRWD)는 현재 IV Percentile(내재 변동성 백분위) 98%, IV Rank(내재 변동성 순위) 84.61%로 평균 이상의 변동성을 보이고 있습니다.

Barchart의 추가 뉴스

오늘은 높은 IV Percentile로 인해, 향후 4주 동안 CRWD가 175와 230 사이를 유지할 경우 수익을 낼 수 있는 숏 스트랭글 (short strangle) 거래를 살펴보겠습니다.

숏 스트랭글 (short strangle)은 주가가 예상 범위 내에 머무는 동안 내재 변동성 (implied volatility)의 하락으로부터 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.

내재 변동성 (implied volatility)이 높을수록 예상 범위는 더 넓어집니다.

숏 스트랭글 (short strangle)의 최대 수익은 수취한 프리미엄 (premium)으로 제한되는 반면, 최대 잠재 손실은 무제한입니다. 이러한 이유로 이 전략은 초보자에게 적합하지 않습니다.

CRWD 숏 스트랭글 (SHORT STRANGLE)

향후 몇 주 동안 CRWD 주가가 안정적으로 유지될 것이라고 생각하는 트레이더들은 숏 스트랭글 (short strangle)을 고려할 수 있습니다.

다시 한번 상기하자면, 숏 스트랭글 (short strangle)은 외가격 (out-of-the-money) 숏 풋 (short put)과 외가격 (out-of-the-money) 숏 콜 (short call)의 조합입니다.

이 거래의 아이디어는 주가가 어느 방향으로든 크게 움직이지 않을 것으로 예상하면서 시간 가치 하락 (time decay)으로부터 수익을 얻는 것입니다.

CRWD 주식의 경우, 행사가격이 $175인 8월 21일 만기 풋 (put)을 약 $5.55에 매도할 수 있습니다.

그 다음, $230 행사가격에 설정된 숏 콜 (short call)을 약 $4.90에 매도할 수 있습니다.

총합하여, 이 숏 스트랭글 (short strangle)은 계약당 약 $10.45, 즉 $1,045의 프리미엄 (premium)을 창출할 것입니다.

수익 구간은 $164.55에서 $240.45 사이입니다. 이는 숏 행사가격 (short strikes)에 수취한 프리미엄 (premium)을 더하거나 빼서 계산할 수 있습니다.

가격 움직임이 안정화되면 숏 스트랭글 (short strangle)은 잘 작동할 것입니다. 하지만 CRWD 주가가 예상보다 더 크게 움직인다면, 이 거래는 손실을 입게 됩니다.

CRWD가 8월 26일에 2분기 실적을 발표할 예정이므로, 만기까지 보유할 경우 이 거래는 실적 리스크 (earnings risk)를 갖지 않아야 한다는 점에 유의하십시오.

8월 21일 만기의 예상 움직임 (expected move)은 현재 $173.35 - $232.53입니다.

기업 상세 정보 (COMPANY DETAILS)

CrowdStrike는 AI 네이티브 (AI-native) Falcon 보안 플랫폼을 통해 엔드포인트 (endpoints), 클라우드 워크로드 (cloud workloads), ID (identities) 및 데이터를 보호하는 데 집중하는 사이버 보안 (cybersecurity) 기업이며, 현대적인 디지털 환경 전반에서 침해 (breaches)를 차단하는 것을 목표로 합니다.