Codex를 사용하여 USD/JPY용 AI 자동 매매 Bot을 육성하기 위한 설계 메모

Codex를 사용하여 USD/JPY 자동 매매 Bot을 만들고 있습니다. 목적은 "그때그때의 감각으로 재량 판단하는" 것이 아니라, 이력 데이터와 운용 로그를 사용하여 AI가 시장 상태를 정리하고 작전을 전환할 수 있는 금융 OS와 같은 메커니즘으로 육성하는 것입니다.

이 기사에서는 현시점에서의 설계 방침을 기술 메모로서 정리합니다. 투자 조언이 아니라, 개인 개발 중인 자동 매매 시스템의 구성 메모입니다.

FX의 재량 판단은 나중에 되돌아보면 이유가 모호해지기 쉽습니다.

• 올라갈 것 같다, 내려갈 것 같다는 감각에 의존함
• 진입(Entry) 이유와 철수 이유가 로그에 남기 어려움
• 시장 환경이 변했을 때 동일한 규칙을 방치하기 쉬움
• 검증과 개선의 사이클이 인간의 집중력에 의존함

따라서 판단의 근거를 데이터와 로그에 집중시키고, AI에게 "공격할 장면인가, 기다릴 장면인가"를 평가하게 하는 구성을 목표로 하고 있습니다.

이번에 만들고 있는 Bot의 목표는 단순한 매매 스크립트가 아니라, 개선 루프(Improvement Loop)를 가진 운용 기반입니다.

• 대상 통화쌍은 우선 USD/JPY로 한정함
• 이력 데이터로부터 시장 상태를 확인함
• AI가 현재 시장을 읽고, 작전 후보를 정리함
• 손실을 억제하기 위한 정지 조건이나 브레이크를 넣음
• 운용 로그를 남겨 다음 개선 포인트를 찾음

크게는 다음과 같은 흐름으로 생각하고 있습니다.

• 가격 데이터나 이력 데이터를 수집함
• 시장 상태를 분류함
• 전략 후보를 선택함
• 리스크 조건을 확인함
• 가상 운용 또는 실운용에서 주문을 판단함
• 결과를 로그화함
• Codex로 개선안을 내고, 규칙이나 검증 조건을 업데이트함

현시점에서는 갑자기 실전 운용을 하는 것이 아니라, 가상 운용과 검증을 중시하고 있습니다.

자동 매매에서는 이겼느냐 졌느냐뿐만 아니라 "왜 그 판단을 했는가"가 중요합니다.

로그에는 최소한 다음을 남길 예정입니다.

• 시장 상태
• 선택한 작전
• 진입(Entry) 또는 정지의 이유
• 상정 리스크
• 결과
• 다음에 재검토해야 할 점

항상 거래하는 Bot은 위험합니다. 시장을 읽기 어려운 장면에서는 거래하지 않는 판단도 필요합니다.

그렇기 때문에 AI의 역할은 "사다/팔다"뿐만 아니라, 다음과 같은 판단도 포함합니다.

• 지금은 공격할 장면인가
• 기다려야 할 장면인가
• 로트(Lot)를 줄여야 하는가
• 손실이 계속되고 있으므로 정지해야 하는가

시장은 변하기 때문에, 한 번 만든 규칙을 영구적으로 사용한다는 전제는 하지 않습니다.

운용 데이터를 보면서 Codex로 다음을 개선해 나갑니다.

• 검증 조건
• 리스크 제어
• 진입(Entry) 조건
• 정지 조건
• 대시보드 표시

이 영역에서 가장 중요한 것은 이익 목표보다 앞선 손실 관리입니다.

• 최대 손실을 결정함
• 연패 시의 정지 조건을 넣음
• 실전 투입 전에 가상 운용으로 확인함
• 과거 데이터만으로 과신하지 않음
• AI의 판단을 그대로 신용하지 않음

AI는 판단 보조에는 사용할 수 있지만, 최종적으로는 검증과 로그로 확인할 필요가 있습니다.

향후에는 다음 점들을 검증해 나갈 것입니다.

• USD/JPY에서 유효한 시장 상태 분류 방법
• 공격/정지 판정의 정밀도
• 손실 브레이크 조건
• 가상 운용 로그로부터의 개선 사이클
• 월간 수익을 안정시키기 위한 조건

Codex를 사용하면 자동 매매 Bot의 구현뿐만 아니라, 검증 로그의 정리나 개선안 작성까지 상당히 가속화할 수 있습니다.

목표로 하는 것은 자는 동안에도 시장을 읽고, 작전을 선택하며, 수익 로직을 개선해 나가는 AI 자산 머신입니다. 아직 가상 운용 단계이지만, 개인이라도 상당히 강력한 금융 OS를 만들 수 있는 시대에 들어왔다는 느낌이 듭니다.

※ 이 기사는 개인 개발 기술 메모이며, 투자 조언이 아닙니다.