Awesome Systematic Trading (멋진 체계적 트레이딩 리소스 모음)
요약
체계적 트레이딩(퀀트 트레이딩) 전략의 개발, 실행 및 연구를 위한 종합 리소스 모음입니다. 백테스팅 프레임워크, 트레이딩 봇, 지표 등 97개의 주요 라이브러리와 소프트웨어 목록을 제공합니다.
핵심 포인트
- 퀀트 트레이딩을 위한 논문, 도서, 소프트웨어 리소스 제공
- Python 기반의 이벤트 기반 백테스팅 프레임워크 포함
- 97개의 트레이딩 관련 라이브러리 및 패키지 큐레이션
- vnpy, zipline 등 주요 오픈 소스 도구 정보 제공
Awesome Systematic Trading
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우리는 체계적 트레이딩 (Systematic Trading, 퀀트 트레이딩) 전략을 찾고, 개발하고, 실행하기 위한 논문, 소프트웨어, 도서, 기사 리소스 목록을 수집하고 있습니다.
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*트레이딩 봇, 백테스터 (Backtesters), 지표 (Indicators), 가격 결정 모델 (Pricers) 등을 구현하는 97개의 라이브러리 및 패키지 목록입니다. 각 라이브러리는 프로그래밍 언어별로 분류되어 있으며, 인기 순서(Star 개수)에 따라 내림차순으로 정렬되어 있습니다.
백테스팅 (Backtesting) 및 실거래 (Live Trading)
일반 - 이벤트 기반 프레임워크 (Event Driven Frameworks)
| 저장소 (Repository) | 설명 (Description) | Star 수 | 제작 도구 (Made with) |
|---|---|---|---|
| vnpy | 2015년 1월에 공식 출시된 Python 기반 오픈 소스 퀀트 트레이딩 시스템 개발 프레임워크로, 단계적으로 기능이 풍부한 퀀트 트레이딩 플랫폼으로 성장했습니다. | ||
| zipline | Zipline은 Python 방식의 알고리즘 트레이딩 라이브러리입니다. 백테스팅을 위한 이벤트 기반 (Event-driven) 시스템입니다. | ||
| backtrader | 트레이딩 전략을 위한 이벤트 기반 (Event-driven) Python 백테스팅 (Backtesting) 라이브러리입니다. | ||
| QUANTAXIS | QUANTAXIS는 작업 스케줄링, 분산 배포를 지원하며 주식/선물/옵션/홍콩 주식/가상화폐 데이터/백테스트/시뮬레이션/거래/시각화/다중 계좌를 지원하는 순수 로컬 퀀트 솔루션입니다. | ||
| QuantConnect | QuantConnect에서 제작한 Lean 알고리즘 트레이딩 엔진 (Python, C#)입니다. | ||
| Rqalpha | 여러 증권을 지원하며 확장 및 교체가 가능한 Python 알고리즘 백테스트 및 트레이딩 프레임워크입니다. | ||
| finmarketpy | 트레이딩 전략 백테스팅 및 금융 시장 분석을 위한 Python 라이브러리입니다 (이전 명칭 pythalesians). | ||
| backtesting.py | Backtesting.py는 과거 데이터를 기반으로 트레이딩 전략의 생존 가능성을 추론하기 위한 Python 프레임워크입니다. |
Backtrader의 비전을 개선하였으며, 다른 접근 가능한 대안들과 비교해도 충분히 뛰어난 수준인 Backtesting.py는 가볍고, 빠르며, 사용자 친화적이고, 직관적이며, 대화형(interactive)이고, 지능적이며, 바라건대 미래에도 지속 가능합니다 (future-proof). |
| zvt |
모듈형 퀀트 프레임워크 (Modular quant framework) |
| WonderTrader |
WonderTrader——양화 연구 개발 트레이딩 원스톱 프레임워크 |
| nautilus_trader |
고성능 알고리즘 트레이딩 플랫폼 및 이벤트 기반 (event-driven) 백테스터 |
| PandoraTrader |
C++ 개발 기반의 고빈도 (High-frequency) 퀀트 트레이딩 플랫폼으로, 다중 트레이딩 API 및 크로스 플랫폼을 지원함 |
| HFTBacktest |
Python+Numba를 이용한 HFT 데이터 기반의 고정밀 백테스트 |
| aat |
Python으로 알고리즘 트레이딩 전략을 작성하기 위한 비동기(asynchronous), 이벤트 기반 (event-driven) 프레임워크로, 선택적으로 C++ 가속을 지원합니다. 모듈화 및 확장 가능하도록 설계되었으며, 다양한 종류의 상품(instruments)과 전략을 지원하고, 여러 거래소에 걸친 (및 거래소 간) 실시간 트레이딩을 지원합니다. |
| sdoosa-algo-trade-python |
이 프로젝트는 주로 Python 인터프리터를 사용하여 자신만의 트레이딩 알고리즘을 코딩하는 법을 배우고자 하는 알고리즘 트레이딩 입문자를 위한 것입니다. |
| lumibot |
매우 단순하면서도 유용한 백테스팅 및 샘플 기반 실시간 트레이딩 프레임워크 (실행 속도는 다소 느림...) |
| quanttrader |
Python 기반의 백테스트 및 실시간 트레이딩. 이벤트 기반 (Event based). Backtesting.py와 유사함. |
| gobacktest |
이벤트 기반 (event-driven) 백테스팅 프레임워크의 Go 언어 구현체 |
| FlashFunk |
Rust 기반의 고성능 런타임 (High Performance Runtime) |
일반 - 벡터 기반 프레임워크 (General - Vector Based Frameworks)
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