일반 보험 가격 책정을 위한 투명 모델의 구조적 안정성 정량화

요약

일반 보험 모델은 데이터 분포 변화로 인해 정기적인 업데이트가 필수적이며, 이 과정에서 구조적 안정성 확보가 중요합니다. 본 연구는 '기능적 투명성' 개념을 도입하고, 이를 정량화하는 새로운 지표인 평균 제곱 형태 함수 거리(Mean Squared Shape function distance)를 제안했습니다. 벤치마크 결과, GLM과 EBM이 높은 안정성을 보였으며, 특정 안정화 전략들이 성능 저하 없이 모델의 구조적 안정성을 크게 향상시킬 수 있음을 입증했습니다.

핵심 포인트

• 보험 모델 업데이트 시 구조적 안정성 확보가 핵심 과제임.
• '기능적 투명성' 개념을 도입하여 예측 함수를 정의함.
• 새로운 지표인 평균 제곱 형태 함수 거리(MSSFD)를 제안하고 유용성을 입증함.
• 순차적 모델링 등 안정화 전략은 성능 저하 없이 EBM과 XGBoost의 안정성을 높임.